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Este estudo teve por objetivo analisar o desempenho econômico-financeiro de empresas brasileiras e sua relação com a estatística fractal do preço das ações. Realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e com abordagem quantitativa. A população compreendeu 50 empresas que pertencem ao índice IBrX-50 da BM&FBovespa e a amostra constituiu-se de 44 empresas que apresentaram todas as variáveis necessárias para a análise dos dados. O período pesquisado compreendeu os anos de 2012 a 2015. Para a análise dos dados aplicou-se o método TOPSIS para obter o ranking de desempenho econômico-financeiro. Já para a estatística fractal do preço das ações, aplicou-se a metodologia do coeficiente de Hurst e posteriormente também elaboraram-se rankings para demonstrar os resultados. Os resultados indicaram que, 72,16% dos coeficientes de Hurst das empresas analisadas em todos os anos apresentaram valores acima de 0,50, isto é, as ações podem ser consideradas persistentes e 27,84% dos coeficientes ficaram abaixo de 0,50, o que representa que há frequentes mudanças no preço das ações, ou seja, as ações são antipersistentes. Os achados revelaram ainda que, os rankings de desempenho econômico-financeiro e da estatística fractal do preço das ações variam muito de ano a ano. Concluiu-se que o desempenho econômico-financeiro das empresas brasileiras não apresenta relação com a estatística fractal do preço das ações. As ações apresentaram-se frente ao desempenho, tanto de forma persiste quanto antipersistente. Diante disso, pode-se afirmar que o mercado acionário brasileiro é ineficiente.